A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

A.流动比率
B.公司治理结构
C.资金实力
D.市场竞争环境

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06

A.18%
B.0
C.-2%
D.2%

A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%

A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15

A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式

A.6%
B.7%
C.8%
D.9%

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长