A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产 B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产 C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险 E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
A.衍生产品可用来对冲市场风险 B.衍生产品会产生新的市场风险 C.衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险 D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
A.利率 B.汇率 C.工资率 D.股票价格 E.商品价格
关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。
A.横轴坐标是债券的到期期限 B.意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高 C.流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿 D.此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系 E.若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别
A.VaR值随置信水平的增大而增加 B.VaR值随持有期的增大而增加 C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
A.久期也称持续期 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E.久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
A.交易对手操作风险 B.交易对手声誉风险 C.交易对手信用风险 D.交易对手市场风险
A.CVA B.AMA C.VaR D.EAD
A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产 B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产 D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
A.现期风险暴露法 B.因果分析法 C.内部模型法 D.标准法
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
