下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。
A.mc最小为1 B.ms最小为2 C.指最近30个交易日风险价值的均值 D.sVaR为压力风险价值
A.每周，6个月 B.每月，6个月 C.每周，12个月 D.每月，12个月
A.压力测试 B.情景分析 C.返回检验 D.头寸分析
A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险 B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险 C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求 D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
A.构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素 B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线 C.一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量 D.对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同
A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险 B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险 C.股票风险资本计提比率都为8% D.不同市场中的股票头寸可以抵消
A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重 B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值 C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求 D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险 B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量 C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流 D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险 B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况 C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值 D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度
A.4% B.40% C.400% D.4000%
指最近30个交易日风险价值的均值