A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大
A.构造方式多种多样 B.交易灵活便捷 C.通常只能消除部分市场风险 D.不会产生新的风险
A.以外币计值 B.可能被动使用 C.数额较大 D.不可撤销
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段 D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低 B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况 C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数 D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值
A.150 B.110 C.40 D.260
A.买入期限较长的金融产品 B.卖出期限较短的金融产品 C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品
A.上涨1.84元 B.下跌1.84元 C.上涨2.02元 D.下跌2.02元
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
A.①Ⅲ B.②Ⅳ C.③Ⅰ D.④Ⅱ
