证券监管机构及其工作人员的行为准则主要包括：
（1）公开义务
证券监管机构及其工作人员的行为是一种行政执法行为，应当受到社会公众的监督，以防止职权被滥用。根据《证券法》第184条的规定，公开义务包括两方面：一是国务院证券监督管理机构依法制定的规章、规则和监督管理工作制度应当公开。二是国务院证券监督管理机构依据调查结果，对证券违法行为作出的处罚决定，应当公开。
（2）移送义务
证券监管机构只有对证券一般违法行为实施行政处罚的权力，对证券犯罪行为没有惩处的权力，为打击证券犯罪行为，《证券法》第186条规定，国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。这一规定包含两层含义：一是证券监管机构不能以行政处罚代替刑事处罚；二是证券监管机构既不能越权查处证券犯罪行为，也不能渎职纵容证券犯罪行为，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，有义务将案件移送司法机关处理。
（3）出示合法证件和监督检查、调查通知书义务
证券监管机构的工作人员的行为是代表国家机构的，其行为应当受法律约束。《证券法》第181条规定，国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。监督检查、调查的人员少于2人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位有权拒绝。这有助于社会公众对证券监管机构工作人员进行监督。
（4）忠于职守义务
根据《证券法》第182条的规定，证券监管机构工作人员必须忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用自己的职务便利牟取不正当的利益。
（5）兼职禁止义务
为确保证券监管机构工作人员依法履行职责，保证监管工作的公正与公平，《证券法》第187条规定，国务院证券监督管理机构的人员不得在被监管的机构中任职。
（6）保密义务
根据《证券法》第182条的规定，证券监管机构工作人员依法履行职责，进行监督检查或者调查时，对知悉的有关单位和个人的商业秘密负有保密的义务。