A.103.56元
B.105.96元
C.106.53元
D.108.53元

A.7%
B.7.32%
C.7.69%
D.7.91%

A.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
B.零息债券的久期等于它的持有时间
C.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
D.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

A.7.33
B.7.56
C.7.99
D.8.01

A.15
B.20
C.25
D.30

A.后悔、认知失协
B.过度自信
C.反应过度
D.反应正常

A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C.市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D.该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

A.股票价格
B.到期日长短
C.波动率
D.市场利率

A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程
B.市场上存在大量相同的资产
C.允许卖空，所得款项归卖空者所有
D.投资者偏向于高收益的投资策略

A.期权定价理论
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.资产资本定价模型

A.均衡价格理论
B.套利定价理论
C.资产资本定价模型
D.股票价格为公平价格