单项选择题X 纠错
A.名义利率是不包含通货膨胀的金融机构报价利率
B.计息期小于一年时,有效年利率大于名义利率
C.名义利率不变时,有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减
D.名义利率不变时,有效年利率随着期间利率的递减而呈线性递增
你可能喜欢
多项选择题
A.甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B.甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C.甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D.甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险
多项选择题
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
多项选择题
A.普通年金现值系数×普通年金终值系数=1
B.复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数
C.复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数
D.复利现值系数×复利终值系数=1
多项选择题
A.一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,因此,两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B.当相关系数为正数时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C.当相关系数为负数时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D.当相关系数为0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
多项选择题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
多项选择题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
多项选择题
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1,+1]间取值
多项选择题
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的相关系数越小,曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合