单项选择题X 纠错
2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
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B.340
C.400
D.402
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D.700
单项选择题
A.该交易为牛市看涨期权垂直套利
B.最大收益为9.9美分/蒲式耳
C.最大风险为20.1美分/蒲式耳
D.损益平衡点为929.9美分/蒲式耳
单项选择题
A.对应的t统计量为14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假设H0:=0
单项选择题
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9