若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（...

单项选择题X 纠错

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。

若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

A.盈利5万美元
B.亏损5万美元
C.亏损6000美元
D.盈利6000美元

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单项选择题

当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

A.762100
B.951600
C.987900
D.998520

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判断题

用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）

参考答案：错

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场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。（）

参考答案：对

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参考答案：对

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判断题

中长期利率期货交易主要集中在芝加哥期货交易所。（）

参考答案：对

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在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）

参考答案：错

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利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。（）

参考答案：错

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判断题

CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的贴现率为2%。（）

参考答案：对

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判断题

在中长期国债的交割中，卖方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。（）

参考答案：对

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判断题

美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）

参考答案：错

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