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名词解释

升贴水

参考答案:升贴水是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则...

填空题

直接标价法间接标价法

参考答案:直接标价法:以一定单位(一个外币单位或100个、10000个、100000个外币单位)的外国货币作为标准,折算为为一定数...

填空题

自由外汇记账外汇

参考答案:自由外汇:是指不需货币发行当局批准,可以自由兑换成其他货币,或者向第三国办理支付的外国货币及其支付手段。记账外汇:是指记...

填空题

票据发行便利远期利率协定

参考答案:票据发行便利:是银行与借款人之间签定的在未来的一段时间内由银行以承购连续性短期票据的形式向借款人提供信贷资金的协议,协议...

填空题

看跌期权看涨期权

参考答案:看跌期权:是指期权卖方有权在合约的有效期内或到期日之截止时间按约定汇率卖给期权卖方特定数量的货币。看涨期权:是指期权卖方...

填空题

即期汇率为£1=$1.4890/10,2个月远期点数为50/40,则3个月远期汇率为()。

参考答案:£1=$1.4840/70

问答题

计算题:
设同一时刻,纽约:$1=DM1.9100/10,
法兰克福:£1=DM3.7790/00,
伦敦:£1=¥2.0040/50,
问:
1)三地套汇是否有利可图?
2)若以100万美元套汇,试计算净获利。

参考答案:1)1.9105×(1/3.7795)×2.0045=1.01325≠1所以可获利。2)获利=100万美元[1.9...

问答题

计算题:
设$1=SF1.3252/72,3个月远期差价为100/80,
问:
美元是升水还是贴水?升(贴)水年率是多少?

参考答案:1)美元贴水2)美元贴水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%=-2.74%

问答题

计算题:
设$1=FF5.6525/35,$1=DM1.4390/10,
问:
1马克对法郎的的汇率是多少?

参考答案:DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390DM1=FF3.9226/87

问答题

择购期权与择售期权的区别是什么?

参考答案:择购期权:是指期权合约的买方有权在有效期内或到期日之截止时间按约定汇率从期权和约卖方处购进特定数量的货币。择售期权:是指...
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