A.要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难
B.基金经理常有与基准组合比赛的念头
C.基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化
D.公开的市场指数并不包含现金余额

A.要做到"公平"分组很困难，从而也就使比较的有效性受到质疑
B.很多分组含义模糊
C.分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平
D.将投资则所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较，在比较之前无法确定该基金的业绩，而且中位基金会不断变化

A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.简单净值收益率

A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.简单净值收益率

A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
B.对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题
C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比
D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的

A.基金操作策略的改变
B.证券市场状况的变换
C.资产配置比例的重新设置
D.经理的更换

A.组合风险
B.各种证券持有量
C.现金比例的百分比
D.预期收益率

A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
B.择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
C.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
D.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率

A.市场风险
B.市场总体走势
C.市场收益
D.个别证券走势

A.信息比率
B.M²
C.夏普比率
D.特雷诺比率

A.均值
B.期望值
C.方差
D.标准差