A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.简单净值收益率

A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
B.对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题
C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比
D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的

A.基金操作策略的改变
B.证券市场状况的变换
C.资产配置比例的重新设置
D.经理的更换

A.组合风险
B.各种证券持有量
C.现金比例的百分比
D.预期收益率

A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
B.择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
C.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
D.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率

A.市场风险
B.市场总体走势
C.市场收益
D.个别证券走势

A.信息比率
B.M²
C.夏普比率
D.特雷诺比率

A.均值
B.期望值
C.方差
D.标准差

A.信息比率
B.M²
C.夏普比率
D.特雷诺比率

A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率

A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数