A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态

A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限

A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化

A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别

A.对于有负债的机构，应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合

A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿

A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法

A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好

A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法

A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.历史数据法
D.下跌概率法

A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性