A.对于有负债的机构，应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合

A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿

A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法

A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好

A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法

A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.历史数据法
D.下跌概率法

A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性

A.分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B.预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C.确定各情景发生的概率
D.以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.系列数据法
D.预测数据法

A.现金
B.固定收益证券
C.股票
D.不动产

A.投资者风险偏好
B.投资限制
C.税收
D.操作规则