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多项选择题
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
多项选择题
A.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现
多项选择题
A.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合
D.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
多项选择题
A.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较大的股票
B.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较小的股票
C.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较大的股票
D.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较小的股票
多项选择题
A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.证券承担的系统性风险水平
多项选择题
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
多项选择题
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关