A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
B.承受单位风险所获得的收益水平高低
C.投资中单个证券收益的高低
D.所承担风险的大小

A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

A.A公司必要收益率为14%
B.A公司预期收益率为12%
C.A公司当前合理价格为15元
D.A公司当前合理价格为20元

A.反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

A.市场组合的方差
B.无风险利率
C.风险溢价
D.β系数

A.均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B.均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市场上正在流通的风险证券
D.是市场上限制流通的风险证券

A.向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
B.位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
C.是由左至右向上弯曲的曲线
D.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同

A.A
B.B
C.C
D.D

A.该图是证券A、B完全正相关下的组合线
B.E（r_p）=XE（rA.+（1-x［A］）E（r_B）
C.σ_p=｜X_Aσ_A+（1-X_A）（σ_B｜
D.σ_p与E（r₉）之间是线性关系

A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B.最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C.最小方差证券组合的方差为0.0576
D.最小方差证券组合的方差为0