A.晨星公司
B.海通证券
C.招商证券
D.招商银行

A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础

A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.CAPM模型

A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65

A.基金分类
B.基金业绩
C.基金风格
D.基金星级评价

A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44

A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%

A.是特瑞诺指数的一种替代形式
B.是信息比率一种替代形式
C.是詹森指数一种替代形式
D.是夏普指数一种替代形式

A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%

A.相对收益
B.绝对收益
C.投资收益
D.超额收益