（1）A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（或A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍） 
B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（或B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险） 
C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（或C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍） 
（2）A股票的必要收益率=6％+1.5×（10％-6％）=12％ 
（3）甲种投资组合的β系数=1.5×50％+1.0×30％+0.5×20％=1.15 
甲种投资组合的风险收益率=1.15×（10％-6％）=4.6％ 
（4）乙种投资组合的β系数=3.6％/（10％-6％）=0.9 
乙种投资组合的必要收益率=6％+3.6％=9.6％ 
或者：乙种投资组合的必要收益率=6％+0.9×（10%-6%）=9.6％ 
（5）甲种投资组合的β系数（1.15）大于乙种投资组合的β系数（0.9），说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。