A.固定利率债券与利率期权的组合
B.固定利率债券与利率远期合约的组合
C.固定利率债券与利率互换的组合
D.息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合

A.牛熊结构
B.逆向可转换结构
C.期权空头结构
D.看跌期权多头结构

A.内嵌期权的持有人不同
B.债券票面息率高低不同
C.债券久期和凸性特征不同
D.期权的类型不同

A.利率期货
B.可转换债券
C.固定利率的债券
D.货币互换协议

A．互换
B．期货
C．期权
D．远期

A.封顶浮动利率票据
B.逆向/反向浮动利率票据
C.区间浮动利率票据
D.超级浮动利率票据

A.估值的日期
B.估值日的收益率曲线
C.重置利率的历史数据
D.估值日的远期利率

A.对冲汇率风险
B.降低融资成本
C.对冲利率风险
D.构造产品组合

A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元

A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.生效日