A.期权权利金价格的波动
B.无风险收益率的波动
C.标的资产价格的波动
D.期权行权价格的波动

A.已实现波动率
B.隐含波动率
C.历史波动率
D.条件波动率

A.价格方差
B.价格标准差
C.收益率方差
D.收益率标准差

A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B.组合的Delta值接近为0
C.标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D.每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产

A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份

A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大，Gamma会变小
D.Delta会变小，Gamma会变大

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负

A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险

A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega

A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3