判断题
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国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
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对
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机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
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对
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国债套期保值一旦操作,其套期保值比例就不会改变。
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错
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进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。
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对
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对于国债期货基差多头交易来说,其损益曲线类似于看涨期权多头。
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对
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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对
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在其他因素不变的情况下,如果预期市场利率上升,则国债期货价格下跌。
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对
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在其他因素不变的情况下,如果预期通货膨胀上升,则国债期货价格下跌。
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对
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当国债发行数量超过市场预期时,意味着对资金需求的上升,带动国债期货价格的上升。
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错
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对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
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对
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如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。
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对
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