A.该股票组合价值被高估
B.该股票组合价值被低估
C.该股票组合的定价是合理的
D.该股票组合不存在套利机会

A.CAPM 只能用P 系数解释风险的大小，而APT 可以解释风险的来源
B.因为APT 没有对投资者偏好做出假定，所以其适用范围更广
C.根据APT，投资者可根据自己对待风险的态度，回避掉自己不愿意承担的风险
D.CAPM 假定了投资者对待风险的态度，即属于风险中性

A.买入股票与看跌期权并借入现金，可复制一个看涨期权
B.买入看涨期权卖出看跌期权并持有无风险资产，类似于持有股票
C.买入看涨期权卖出股票并持有无风险资产，可复制一个看跌期权
D.买入股票与看涨期权并卖出看跌期权，可得到一个无风险资产

A.标的股票价格的波动加剧
B.标的股票的市场价格上升
C.无风险利率增加
D.标的股票分红减少

A.买入NH 股票的看跌期权
B.买入NH 股票的看涨期权
C.卖出NH 股票的看跌期权
D.卖出NH 股票的看涨期权

A.会有较大幅度的波动，但不知波动方向
B.几乎保持不变或波动幅度很小
C.预计股票价格小幅上涨
D.预计股票价格小幅下跌

A.11.5元/股；1元
B.11.5元/股；2元
C.10.5元/股；1元
D.10.5元/股；2元

A.股本权证的发行者是上市公司本身，备兑权证的发行者是上市公司以外的第三方主体
B.股本权证的标的资产是发行公司准备发行的股票，备兑权证的标的资产是市场上已经存在的股票或股票组合
C.认股权证和备兑认购权证的持有者在到期兑现时均会增加标的股票的股本总量
D.认股权证和备兑认购权证均赋予持有者以约定价格购买标的股票的权利

A.若股票价格上升1%，看涨期权价格上升约0.7%
B.若股票价格上升1%，看涨期权价格下降约0.7%
C.若股票价格上升0.10元，看涨期权价格上升约0.07元
D.若股票价格上升0.10元，看涨期权价格下降约0.07元

A.买入；高于
B.卖出；低于
C.买入；低于
D.卖出；高于

A.3元
B.6元
C.11元
D.16元