A、6；5
B、1；5
C、5；6
D、5；1

A.实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
B.平值期权，也称价平期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。
C.虚值期权，也称价外期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
D.期权的权利金是指期权合约的行权价格

A.以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险
B.对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率
C.结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量
D.同时平衡违约风险和市场爆炒风险

A.一个季度
B.半年
C.一年
D.一年半

A.买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权
B.买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权
C.买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权
D.买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权

A.标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。
B.交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
C.当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。
D.标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。
E.最后交易日或次日停牌异常情况处理。

A.卖出500份股票
B.买入500股股票
C.卖出股票1000股
D.买入股票1000股

A.美式期权
B.欧式期权
C.认购期权
D.认沽期权

A.行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B.认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C.认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
D.ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）