A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

A、认购期权上涨、认沽期权上涨
B、认购期权上涨、认沽期权下跌
C、认购期权下跌、认沽期权上涨
D、认购期权下跌、认沽期权下跌

A、10000
B、14000
C、18000
D、22000

A、6000
B、8000
C、10000
D、12000

A、买入700份认沽期权
B、卖出700份认沽期权
C、买入700份股票
D、卖出700份股票

A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

A、蝶式认购期权组合
B、蝶式认沽期权组合
C、底部跨式期权组合
D、顶部跨式期权组合

A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3

A、卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B、卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C、卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D、卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B、卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

A、当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B、当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C、获得的收益无上限
D、能在低风险下获得中等收益