A.可能是解释变量之间变化的方向相同导致的
B.多重共线性容易发生在时间序列数据之间
C.可能是模型中的滞后变量的影响导致的
D.可能是经济变量间存在密切的关联性导致的

A.Park检验法
B.D-W d来估计自相关系数
C.残差项及其滞后项进行无截距的回归
D.Durbin的带自回归的两步法

A.差分方程与原来方程的系数是完全相同的
B.差分法会减少样本数，因此是无效的
C.差分法对消除残差项之间的自相关性总是有效的
D.Prais_Winsten变换的作用是调节样本减少的影响

A.残差项之间完全正相关，d≈0
B.残差项之间完全不相关，d≈2
C.残差项之间完全负相关，d≈4
D.适合检验自回归模型

A.戈里瑟检验
B.冯诺曼比检验
C.回归检验
D.DW检验

A.利用OLS法得到回归估计量是线性、无偏的
B.利用OLS法得到回归估计量不是有效的
C.T检验和F检验的结果不可靠
D.拟合程度R2能测度样本点与样本回归函数之间真实情况