填空题
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根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发[2008]208号)规定,进行操作风险事件报告时应明确划分事件成因,操作风险成因包括以下四类:员工、()、()和外部事件。
参考答案:
内部程序;信息科技系统
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填空题
根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发[2008]208号)规定,操作风险报告应遵循()、()、()、()。
参考答案:
全面性;及时性;准确性;保密性
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操作风险是指由不完善或有问题的()、()和(),以及()所造成损失的风险,包括(法律风险),但不包括()和()。
参考答案:
内部程序;人员;信息科技系统;外部事件;策略风险;声誉风险
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商业银行由操作风险引起的损失包括()、()和()。
参考答案:
预期损失;非预期损失;灾难性损失
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。
参考答案:
1天;99%
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在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
参考答案:
持有期;置信区间
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根据《商业银行压力测试指引》规定,商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术,包括()及()。
参考答案:
敏感性测试;情景测试
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金融产品市值重估方法主要包()、()、()。
参考答案:
盯市;盯模;第三方价格
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
参考答案:
一般风险价值项;压力风险价值项
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填空题
塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求:置信水平采用()的单尾置信区间;持有期为()个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为()。
参考答案:
99%;10;一年
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填空题
根据《中国农业银行流动性管理办法》(农银发[2006]322号)规定,流动性风险应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、()和()。
参考答案:
报告制度;公告制度
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