缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以下，1-3个月，3个月-1年，1-5年，5年以上等）。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。

违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额占风险暴露（债权）的百分比，即损失的严重程度。

指未来一年内借款人发生违约的可能性。

非预期损失是指商业银行在日常经营过程中无法预期的损失额，是潜在的损失，该类损失通常由资本进行覆盖。