金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、（）、（）。

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参考答案：资产定价；风险管理

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填空题

金融工程学中，工程是指（）。

参考答案：工程化的方法

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VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）

参考答案：错

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组合技术主要是运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行转移。（）

参考答案：错

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判断题

广义的金融工程主要是利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。（）

参考答案：错

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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）

参考答案：对

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做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（）

参考答案：对

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判断题

历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

参考答案：对

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判断题

Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。（）

参考答案：对

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判断题

VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）

参考答案：对

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判断题

跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（）

参考答案：对

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