问答题X 纠错

简述序列相关带来的后果。

参考答案：当模型存在序列相关时，根据普通最小二乘法估计出的参数估计量仍具有线性特性和无偏性，但不再具有有效性；用于参数显著性的检验统计量，要涉及到参数估计量的标准差，因而参数检验也失去意义。
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问答题

在存在一阶自相关的情形下，估计自相关参数ρ有哪些不同的方法？说明基本思路。

参考答案：（1）利用D.W.统计量（大样本情况下）求ρ的估计值；（2）柯-奥迭代法；（3）杜宾两步法。不论哪种方法，其基本...
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判断题

用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。

参考答案：对
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判断题

D.W.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

参考答案：对
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判断题

当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需要任何前提条件。

参考答案：错
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判断题

两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R2是不可以直接比较的。

参考答案：对
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判断题

当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

参考答案：错
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多项选择题

下列哪些方法可克服序列相关性（）。

A.差分法
B.加权最小二乘法
C.工具变量法
D.广义最小二乘法

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多项选择题

序列相关性的后果包括（）。

A.参数估计量不再满足无偏性
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.普通最小二乘法参数估计量方差较大

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多项选择题

下列可能导致模型产生序列相关的因素有（）。

A.模型形式被误设
B.经济序列本身的惯性
C.模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量
D.数据的编造
E.数据的规模差异

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单项选择题

对于模型Y=Xβ+N，若存在序列相关，同时存在异方差，即有
，Ω是一个（）。

A.退化矩阵
B.单位矩阵
C.对角矩阵
D.正定矩阵

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