期货从业衍生品定价单项选择题每日一练(2019.04.28)

单项选择题
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
单项选择题
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
单项选择题
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
单项选择题
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
单项选择题
大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。
A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X