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银行外汇交易原理与实务问答题每日一练(2018.07.04)
- 问答题
简述套汇交易的过程及对汇率的影响。
答案：套汇交易包括时间套汇和地点套汇。
1、时间套汇是指套汇者利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇... - 问答题
试述利率评价说在套利交易中的具体运用。
答案：1、套利交易（InterestArbitrageTransaction）亦称利息套利，是指套利者利用不同国家或地区短期利... - 问答题
1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中：（1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？（2）设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
答案：10亿÷116.40=8591060美元
10亿÷115.00=8695650美元
10亿÷116.... - 问答题
即期汇率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英镑利率：7.43%--7.56%，3月期美元利率：4.50%--4.62%。问某人欲从银行借入10万美元进行套利，是否可行？其损益情况如何？
答案：10万÷1.4815×（1+7.43%×3/12）×（1.4810-0.0116）－10万×（1+4.62%×3/12）... - 问答题
根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
答案：我国美元外汇储备持续上升，使得外汇的供给大于需求，因此，美元外汇汇率下跌，即人民币升值。