考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；...

单项选择题X 纠错

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为（）。

A．0.24和0.76
B．0.50和0.50
C．0.57和0.43
D．0.43和0.57

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单项选择题
王先生拥有A公司的股票，他打算在其资产中加入B公司或者C公司的股票，3种股票的风险和收益率水平相当，A公司和B公司股票的相关系数为-0.6，A公司和C公司股票的相关系数为0.6，那么他（）。
A．买入B公司股票，会使风险降低更多
B．买入C公司股票，会使风险降低更多
C．买入B或C公司股票都会导致风险增加
D．需要知道其他条件才能判断风险是否增加

单项选择题
市场指数型基金的预期收益率是10%，标准差为10%，当前市场上无风险资产的收益率是4%，吕先生现有资金10万元，他能承受的最大风险的标准差为12%，最小的预期收益率为11%，如果其理财师准备用无风险资产和市场指数型基金为吕先生配置资产，则下列构建的资产组合中符合吕先生要求的是（）。
A．将2万元投资于无风险资产，将8万元投资于指数型基金
B．将10万元全部购买指数型基金
C．以4%的利率借入2万元，用全部12万元资金购买指数型基金
D．以4%的利率借入2.5万元，将全部12.5万元投资于指数型基金

单项选择题
某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下列说法正确的是（）。
A．该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致
B．若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%
C．市场组合和无风险资产的相关系数为-1
D．若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%

单项选择题
问卷调查结果表明，金融理财师小张的客户冯犇的风险厌恶程度比他的另外一位客户贾林低。如果小张为冯犇构造的资产组合是有效的，预期收益率为12%，收益率的标准差是8%，那么，他为贾林构造的有效资产组合的预期收益率和标准差可能是（）。
A．15%和9%
B．12%和6%
C．10%和5%
D．10%和8%

单项选择题
市场组合的收益率必须补偿（）。
（1）纯的货币时间价值，即真实无风险收益率
（2）预期通货膨胀率
（3）所包含的非系统性风险
（4）所包含的系统性风险
A．（1）（3）
B．（1）（2）（3）
C．（1）（2）（4）
D．（2）（3）（4）

单项选择题
对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。
A．0
B．-1
C．+1
D．无所谓

单项选择题
下列关于两种风险资产形成的有效集的说法中，正确的是（）。
A．有效集上的资产组合风险一定最小
B．有效集的形状与两种风险资产的相关系数无关
C．有效集是可行集的一部分
D．有效集由收益率最高的投资机会组成

单项选择题
张先生希望在风险资产和国库券上配置100000元，风险资产的预期收益率为10%，标准差为12%，国库券的收益率为6%，如果张先生希望获得8%以上的目标收益率，同时标准差控制在8%以下，那么下列说法正确的是（）。
A．张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资80000元，在国库券上投资20000元
B．张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资40000元，在国库券上投资60000元
C．张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资60000元，在国库券上投资40000元
D．张先生不能达到其投资目标

单项选择题
你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%。如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上的投资和在国库券上的投资分别为（）
A．8500元和1500元
B．2500元和7500元
C．6700元和3300元
D．5700元和4300元

单项选择题
证券A的预期收益率是10%，方差为0.0324；证券B的预期收益率是15%，方差为0.0484。如果两个证券之间的相关系数为0.6，它们的协方差为（）。
A．0.0090
B．0.0238
C．0.0396
D．0.0154