金融风险管理章节练习(2020.05.23)

单项选择题
下列科目中不属于银行账户的是（）。
A.贷款
B.资本
C.存款
D.债券
单项选择题
假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VaR为（）。
A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元
问答题
美国FASB第133号文件中是如何规定衍生金融工具的会计处理的？
答案：考虑到表外业务越来越大的风险暴露，美国联邦会计准则委员会（FASB）于2000年颁布并实施了专门针对衍生金融工具和套期保...
问答题
假设某金融机构的某一笔贷款业务中，每贷出1元就能够获得0.012元的收益，若未预料到的违约率为8%。违约发生时的预期损失率为85%。计算该贷款的RAROC率。若银行要求的股东回报率为20%。银行会考虑该项贷款吗？
答案：RAROC=一年内每贷出1元的贷款收益/（未预期到的损失率×违约发生时的贷款损失比例）=0.012/（0.08×0.85...
单项选择题
在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。
A.85%
B.90%
C.95%
D.99%
名词解释
自我评估
答案：是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式.向企业内相关责任部门提问，主观的评估组织中的运作、市场、财务、行政、技术和...
问答题
简述“5C”分析法
答案：
单项选择题
《巴塞尔协议II》的特点不包括（）。
A.风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风险以及操作风险
B.在确定资本充足率时，增加了风险权数划分的档次
C.要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率
D.《巴塞尔协议II》的标准法引入了内部评级
多项选择题
与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
A.国家
B.银行
C.企业
D.居民
E.保险公司
单项选择题
以下金融机构的国际业务中属于中间业务的是（）。
A.福费延
B.国际结算
C.票据承兑
D.外国政府债券买卖