A.双轨制计算 B.95% C.90% D.80%
A.信用等级评定 B.资本充足率 C.贷款评级模型 D.风险资本配置
A.实体资产损坏 B.客户、产品和业务操作 C.业务中断和系统失败 D.执行、交割及流程管理
A.银行资产证券化可使用和应用的水平 B.银行员工的薪酬水平 C.银行对于信用风险的主动管理程度 D.银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释
A.初始期限≥1年 B.初始期限≤1年 C.初始期限=1年 D.初始期限≥3年
A.风险管理部门 B.投行相关部门 C.交易柜台 D.衍生工具
A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
A.没有考虑不同的事件类型、频率、银行的内部控制和运营的市场 B.假设银行操作风险水平与总收入规模具有直接的比例关系 C.将风险状况不同的高边际收益/低总量的业务与低边际收益/高总量的业务同样对待 D.以上皆是
A.按照到期期限长短 B.按照金额高低 C.按照货币种类 D.按照利率风险大小
A.期权购买者 B.期权出售者 C.期权到期日 D.期权被执行的概率
