期货从业衍生品定价章节练习(2019.04.28)

单项选择题
该国债的理论价格为（）元。
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
单项选择题
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
多项选择题
常见的互换有（）
A.资金互换
B.利率互换
C.货币互换
D.权益互换
单项选择题
某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
判断题
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
答案：正确
单项选择题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。
A.41
B.40.5
C.40
D.39
单项选择题
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
单项选择题
在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
多项选择题
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
单项选择题
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33