A.监管资本 B.风险加权资产 C.会计损益 D.风险管理 E.资产价值
A.信用风险 B.银行账户利率风险 C.集中度风险 D.市场风险 E.操作风险
A.法律风险 B.市场风险 C.国家风险 D.流动性风险
A.经济资本 B.监管资本 C.账面资本 D.实收资本
A.VaR值只在99％的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
A.多重 B.单一 C.个别 D.集中
A.情景选择 B.定量压力测试 C.资本规划 D.定性压力测试及管理行动
A.经营和收益 B.经营和风险 C.风险和收益 D.经营和管理
A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E.协助银行制定改进措施
A.避免商业银行的资产被迫廉价出售 B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价 C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款 D.降低商业银行所面临的操作风险 E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
