A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E.协助银行制定改进措施
A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲
A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总
A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
A.15％ B.20％ C.25％ D.30％
A.政府更替 B.财产征用 C.洗钱 D.政治冲突
A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行风险监管核心指标（试行）》 D.《项目融资业务指引》
A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施 B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法 C.资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）／（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求） D.一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）／（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）
A.10％～20％ B.15％～25％ C.25％～35％ D.20％～30％
