A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。 B.在行权价附近，Theta的绝对值最大 C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。 D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
A.0.46 B.4.31 C.8.38 D.5.30
A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega
A.12420 B.11690 C.12310 D.11653
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
