A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E.协助银行制定改进措施
A.银行发行的股票价格异常下跌 B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少 C.银行发行的可流通债券（包括次级债）的交易量显著增加，且买卖利差扩大 D.银行评级下调 E.资产质量恶化
A.法律风险 B.市场风险 C.国家风险 D.流动性风险
A.多重 B.单一 C.个别 D.集中
A.避免商业银行的资产被迫廉价出售 B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价 C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款 D.降低商业银行所面临的操作风险 E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
A.信用风险 B.银行账户利率风险 C.集中度风险 D.市场风险 E.操作风险
A.该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小 B.该行过度依赖从资本*市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击 C.金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失 D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配 E.“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源
A.情景选择 B.定量压力测试 C.资本规划 D.定性压力测试及管理行动
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险 B.银行支付清算系统突然中断运行 C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑 D.房地产价格出现大幅度向下波动 E.部分行业出现集中违约
