A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
A.一阶 B.二阶 C.三阶 D.四阶
A.约翰·考克斯 B.马可维茨 C.罗斯 D.马克·鲁宾斯坦
A.[2498.75，2538.75] B.[2455，2545] C.[2486.25，2526.25] D.[2505，2545]
A.总时间段分为两个时间间隔 B.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌 C.股票有2种可能的价格 D.如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
A.1．0152 B.0．9688 C.0．0464 D.0．7177
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
A.外汇市场 B.股票市场 C.商品市场 D.债券市场
A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
