A.标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高 B.期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低 C.期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高 D.无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 E.标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
A.资本利得收益 B.利息收入 C.系统性收益 D.利息的再投资收入 E.风险收益
A.10% B.16% C.12% D.18%
A.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 B.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 C.夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 D.夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
A.关于资产类别的长期风险和预期收益关系 B.不需考虑投资者的风险容忍度 C.对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估 D.由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变
A.102 B.105 C.108 D.110
A.证券的收益 B.流动性 C.方差 D.协方差 E.组合比例
A.均衡价格理论 B.套利定价理论 C.资产资本定价模型 D.股票价格为公平价格
A.短期目标 B.中期目标 C.长期目标 D.收益目标
A.101.66元 B.102.65元 C.103.81元 D.104.75元
