A.无风险的报酬率 B.平均风险股票的必要报酬率 C.特定股票的贝塔系数 D.特定股票在投资组合中的比重
A.普通年金现值系数×普通年金终值系数=1 B.复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数 C.复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数 D.复利现值系数×复利终值系数=1
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系 D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0 C.无风险资产的标准差=0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.该股票与整个股票市场的相关性 B.股票自身的标准差 C.整个市场的标准差 D.该股票的非系统风险
A.0.16% B.0.25% C.0.06% D.0.05%
A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14） B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3） C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］ D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
A.无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移 B.风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率 C.风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降 D.对资本市场线的截距没有影响
A.2.9927 B.4.2064 C.4.9927 D.6.2064
