A.时间加权收益率 B.算术平均收益率 C.几何平均收益率 D.简单净值收益率
A.股票选择能力 B.时机选择能力 C.市场选择能力 D.交易价格选择能力
A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响 B.对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比 D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率 B．择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率 C．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例 D．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例－正常配置比例)×现金收益率
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
