A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值
A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型
A.40％ B.25％ C.62.5％ D.37.5％
A.330B.550C.1100D.1875
A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类 B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级 C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断 D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产 B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率 D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
A.该行AA级客户的违约频率为0.5％ B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5％ C.该行AA级客户的违约概率为0.5％ D.该行AA级客户的违约损失率为0.5％
A.95.757％ B.96.026％ C.98.562％ D.92.547％
