证券从业金融工程应用分析章节练习(2018.02.18)

填空题
垃圾债券市场主要为（）提供资金来源。
答案：企业兼并和杠杆收购
判断题
套利过程不承担任何风险，也不需要自有资金投入，但却获得了正收益，称为风险套利。（）
答案：错误
判断题
VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）
答案：错误
判断题
沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）
答案：错误
判断题
在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）
答案：正确
判断题
《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点是保障权益与规范业务相结合，即设置了对投资者的保护机制以及对咨询机构与咨询人员、相关媒体的规范机制。（）
答案：错误
单项选择题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%
单项选择题
（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔-正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
问答题
影响期权价格的因素有哪些？
答案：期权价格主要由内在价值和时间价值构成。
内在价值即履约价值，指期权持有者立即行使该期权和约所赋予的权利时所能获...
多项选择题
运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。
A.通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险
B.将风险资产进行对冲
C.集中投资、长期持有
D.购买损失保险