A.风险管理的基础工作是测量风险 B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础 C.风险指标可以分为事前与事后两类 D.事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况
A.混合基金通过投资于股市和债市，可灵活应对不同市场环境 B.偏股型基金风险较高 C.偏债型基金风险较高 D.混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置比例
A.2 B.3 C.1.5 D.1
A.信用风险指债券发行人没有能力到期归还本金的风险 B.投资者为弥补较高信用风险，往往要求更高的风险补偿 C.提前赎回风险是指债券发行人在到期日之前回购债券的风险 D.持有附有提前赎回权债券的基金可能获得高息收益
A.保本基金是开放式基金品种 B.保本基金通过双重机制实现保本 C.保本基金在震荡市场上优势明显 D.保本基金适合稳健保守的投资者
A.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高 B.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率较低 C.偏债型基金的风险较低，预期收益率较高 D.偏债型基金的风险较高，预期收益率较低
A.风险敞口是对风险因子的暴露程度 B.可以通过多个维度测量风险敞口 C.所有风险敞口都可直接测量 D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D.贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设B.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值C.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布D.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
A.利率风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.提前赎回风险
