A.6 B.14.31 C.17.31 D.3.69
A.股票加多头看涨期权组合 B.出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权 C.股票加空头看涨期权组合 D.出售1股股票，同时卖出1股该股票的
A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0 B.空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0 C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点 D.对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
A.空头看涨期权到期日价值为-2元 B.空头看涨期权到期日价值为-7元 C.空头看涨期权净损益为3元 D.空头看涨期权净损益为-3元
A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B.股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率 C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险报酬率 D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值
甲投资人购买看涨期权到期日价值=45-37=8（元） 甲投资人投资净损益=8-3．8=4．2（元）
A.实值状态 B.虚值状态 C.平价状态 D.不确定状态
A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
A.期权的价值上限是执行价格 B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C.股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D.股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
