A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
A.夏普指数越大，绩效越差 B.夏普指数越大，绩效越好 C.资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数 D.夏普指数调整的是全部风险
A.信息比率 B.M2 C.夏普比率 D.特雷诺比率
A.CAPM的有效性问题 B.SML误定可能引致的绩效衡量误差 C.基金组合的风险水平并非一成不变 D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
A．基金衡量 B．绝对衡量 C．公司衡量 D．相对衡量
A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.道氏指数
A．投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响 B．比较基准的选择 C．基金之间绩效的不可比性 D．基金本身的情况是否稳定
A．整体分析法 B．分组比较法 C．个体分析法 D．基准比较法
