A.资产配置 B.风险控制 C.行业选择 D.证券选择
A.50% B.40% C.60% D.70%
A.投资目标与范围 B.风险水平 C.基金规模 D.时期选择
A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.CAPM模型
A.对全球投资业绩进行整体评价 B.监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险 C.为了规范投资者的投资行为 D.为了制定统一的投资绩效评价标准，使投资业绩具有可比性
A.夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B.夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C.计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D.夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
A.计算总收益率时，投资组合中的现金和现金等价物的收益必须被计入 B.可以采用除时间加权收益率以外的收益率的计算方法 C.在计算收益率时，必须包括实现的和未实现的收益以及损失，还要加上收入 D.在计算不同时期的回报率时，必须用几何平均方式相连接
A.投资目标与范围 B.基金风险水平 C.基金规模 D.基金管理人
A.三种指数均以CAPM模型为基础 B.詹森指数不以CAPM为基础 C.夏普指数不以CAPM为基础 D.特雷诺指数不以CAPM为基础
A.17.8% B.18% C.6% D.16.6%
