A.1 B.4 C.5 D.0
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值 B.在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 C.如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D.时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
A.7.78 B.5.93 C.6.26 D.4.37
A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B.股票价格的上升百分比就是股票投资的利率 C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险利率 D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值
A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0 B.空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0 C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点 D.对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
A.0.5 B.0.58 C.1 D.1.5
A.实值状态 B.虚值状态 C.平价状态 D.不确定状态
